कैसे- लंबी चाहिए - यू- backtest एक व्यापार प्रणाली

बैकटेस्टिंग: अतीत की व्याख्या करना बैकटेस्टिंग प्रभावी व्यापार-प्रणाली विकास का एक प्रमुख घटक है। यह पुनर्निर्माण के द्वारा पूरा किया गया है, ऐतिहासिक डेटा के साथ, ट्रेडों जो किसी दिए गए रणनीति द्वारा परिभाषित नियमों का उपयोग करते हुए अतीत में होता। परिणाम आँकड़े प्रदान करता है जिसका इस्तेमाल रणनीति की प्रभावशीलता को मापने के लिए किया जा सकता है। इस डेटा का उपयोग करते हुए, व्यापारी अपनी रणनीतियों का अनुकूलन और सुधार कर सकते हैं, किसी भी तकनीकी या सैद्धांतिक खामियां पा सकते हैं, और वास्तविक बाजारों में इसे लागू करने से पहले उनकी रणनीति में विश्वास हासिल कर सकते हैं। अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि अतीत में अच्छी तरह से काम करने वाली कोई भी रणनीति भविष्य में अच्छी तरह से काम कर सकती है, और इसके विपरीत, भविष्य में खराब प्रदर्शन करने वाली कोई भी रणनीति भविष्य में खराब प्रदर्शन करने की संभावना है। यह आलेख, बैकटेस्ट के लिए कौन से डेटा का उपयोग किया जाता है, डेटा किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, और इसे डेटा और टूल्स बैटस्टेस्टिंग के इस्तेमाल के लिए कैसे डाल दिया जाता है, इस पर एक नज़र डालता है कि किसी दिए गए सिस्टम के बारे में बहुत अधिक मूल्यवान सांख्यिकीय प्रतिक्रिया उपलब्ध करा सकती है। कुछ सार्वभौमिक बैकटेस्टिंग आंकड़ों में शामिल हैं: शुद्ध लाभ या हानि - शुद्ध प्रतिशत लाभ या हानि। समय सीमा - पिछले तिथियां जो टेस्ट आईएनआई हुईं। ब्रह्मांड - स्टॉक्स जो बैकटेस्ट में शामिल थे अस्थिरता उपायों - अधिकतम प्रतिशत उल्टा और नकारात्मक पक्ष औसत - प्रतिशत औसत लाभ और औसत हानि, औसत बार आयोजित। एक्सपोजर - निवेश किए गए पूंजी का प्रतिशत (या बाजार से अवगत कराया गया) अनुपात - जीत से हानि अनुपात वार्षिक रिटर्न - एक वर्ष में प्रतिशत की वापसी जोखिम समायोजित रिटर्न - जोखिम के एक समारोह के रूप में प्रतिशत की वापसी। आमतौर पर, बैकस्टेस्टिंग सॉफ्टवेयर में दो स्क्रीन होंगे जो महत्वपूर्ण हैं। पहले व्यापारी को बैकटेस्टिंग के लिए सेटिंग्स को कस्टमाइज़ करने की अनुमति देता है। इन अनुकूलन में समय-समय पर कमीशन लागत से सब कुछ शामिल है। अमीब्राकर में इस तरह की एक स्क्रीन का उदाहरण यहां दिया गया है: दूसरी स्क्रीन वास्तविक बैकटेस्टिंग परिणाम रिपोर्ट है। यह वह जगह है जहां आप उपर्युक्त सभी आंकड़े पा सकते हैं। फिर, यहां अमि ब्रोकर में इस स्क्रीन का एक उदाहरण है: सामान्य तौर पर, अधिकांश व्यापारिक सॉफ्टवेयर में समान तत्व होते हैं। कुछ हाई-एंड सॉफ़्टवेयर प्रोग्राम्स में स्वचालित पोजीशन आकार, ऑप्टिमाइज़ेशन और अन्य अधिक उन्नत सुविधाओं को करने के लिए अतिरिक्त कार्यक्षमता भी शामिल है। 10 कमांडमेंट्स कई कारक हैं, जब व्यापारियों ने व्यापार रणनीतियों का बैकस्टेस्टिंग कर रहे व्यापारियों पर ध्यान दिया। बैकटेस्टिंग करते समय याद रखने वाली 10 सबसे महत्वपूर्ण चीजों की सूची यहां दी गई है: समय सीमा में व्यापक बाजार के रुझान को ध्यान में रखें, जिसमें दी गई रणनीति का परीक्षण किया गया था। उदाहरण के लिए, यदि 1 999 -2000 से केवल एक रणनीति का बैकस्टेस्ट किया गया था, तो यह भालू बाजार में ठीक नहीं हो सकता है। कई बार विभिन्न प्रकार के बाज़ार स्थितियों में शामिल एक लंबे समय सीमा के मुकाबले यह अक्सर अच्छा विचार है उस ब्रह्मांड को ध्यान में रखें जिसमें बैकस्टेस्टिंग हो। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यापक बाजार प्रणाली का परीक्षण किया गया है, जिसमें बेंचमार्क तकनीकी स्टॉक शामिल है, तो यह अलग-अलग क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करने में विफल हो सकता है। एक सामान्य नियम के रूप में, यदि एक रणनीति स्टॉक की एक विशिष्ट शैली के लिए लक्षित है, तो उस शैली को ब्रह्मांड को सीमित करें, लेकिन अन्य सभी मामलों में परीक्षण उद्देश्यों के लिए एक बड़ा ब्रह्मांड बनाए रखें। व्यापार प्रणाली विकसित करने में विचार करने के लिए अस्थिरता के उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह विशेष रूप से लीवरेज खातों के लिए सच है, जो मार्जिन कॉल्स के अधीन होते हैं यदि उनकी इक्विटी एक निश्चित बिंदु से कम हो जाती है। जोखिम वाले जोखिम को कम करने और दिए गए शेयरों में और बाहर आसान संक्रमण को सक्षम करने के लिए व्यापारियों को अस्थिरता कम रखने की तलाश करनी चाहिए। एक ट्रेडिंग सिस्टम विकसित करते समय देखा जाने वाली सलाखों की औसत संख्या भी बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि अधिकांश बैकटेस्टिंग सॉफ़्टवेयर अंतिम गणनाओं में कमीशन शुल्क शामिल करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इस आंकड़े को अनदेखा करना चाहिए। यदि संभव हो तो, आपकी औसत संख्या में लगाए गए सलाखों को कम करने से कमीशन की लागत कम हो सकती है, और आपके समग्र रिटर्न में सुधार हो सकता है। एक्सपोजर एक दोधारी तलवार है। जोखिम में वृद्धि से अधिक मुनाफा या उच्च नुकसान हो सकता है, जबकि कम जोखिम या कम हानि का मतलब है। हालांकि, सामान्य रूप से, जोखिम को कम करने और दिए गए स्टॉक में और बाहर आसान बदलाव को सक्षम करने के लिए 70 से नीचे जोखिम रखने का एक अच्छा विचार है। जीत-टू-लोन अनुपात के साथ मिलकर औसत-लाभांश आंकड़े, कैली मानदंड जैसी तकनीकों का उपयोग करके इष्टतम स्थिति आकार और धन प्रबंधन को निर्धारित करने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। (कैली मानदंड का उपयोग मनी मैनेजमेंट देखें।) व्यापारियों ने अपने औसत लाभ में वृद्धि करके और उनके जीत-टू-लोन्स अनुपात को बढ़ाकर बड़े पदों को ले सकते हैं और कमीशन लागत को कम कर सकते हैं। वार्षिक रिटर्न महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अन्य निवेश स्थानों के प्रति सिस्टम रिटर्न के बेंचमार्क के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। यह न केवल समग्र वार्षिक रिटर्न को देखने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि खाते में वृद्धि या घटती जोखिम को भी ध्यान में रखना है। यह जोखिम-समायोजित रिटर्न को देखकर किया जा सकता है, जो विभिन्न जोखिम कारकों के लिए खाता है। व्यापार प्रणाली को अपनाया जाने से पहले, समान या कम जोखिम वाले अन्य सभी निवेश स्थानों को बेहतर करना चाहिए। Backtesting अनुकूलन अत्यंत महत्वपूर्ण है कई बैकटेस्टिंग एप्लिकेशन में कमीशन राशि, राउंड (या आंशिक) बहुत आकार, टिक आकार, मार्जिन आवश्यकताओं, ब्याज दरों, झुकाव की मान्यताओं, स्थिति-आकार के नियमों, समान-बार निकास नियम, (अनुगामी) बंद सेटिंग्स और बहुत कुछ के लिए इनपुट है। टी ओ सबसे सटीक बैकटेस्टिंग परिणाम प्राप्त करने के लिए, दलाल की नकल करने के लिए इन सेटिंग्स को ट्यून करने के लिए महत्वपूर्ण है कि जब सिस्टम लाइव हो जाएगा बैकटेस्टिंग कभी-कभी अधिक-अनुकूलन के रूप में जाना जाता हो सकता है यह एक ऐसी स्थिति है, जहां प्रदर्शन के परिणाम बहुत पहले अतीत से देखते हैं कि वे अब भविष्य में सटीक नहीं हैं। आम तौर पर सभी नियमों को लागू करना एक अच्छा विचार है, जो सभी शेयरों, या लक्षित शेयरों के एक निश्चित समूह पर लागू होते हैं, और इस सीमा तक अनुकूलित नहीं हैं कि नियम अब निर्माता द्वारा समझा जा सके। बैकटेस्टिंग हमेशा किसी दिए गए व्यापारिक प्रणाली की प्रभावशीलता को मापने का सबसे सटीक तरीका नहीं है। कभी-कभी जो रणनीतियों ने अतीत में अच्छा प्रदर्शन किया था, वे वर्तमान में अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रहे हैं। पूर्व प्रदर्शन भविष्य के परिणाम का संकेत नहीं है। पेपर व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए सुनिश्चित करें कि सफलतापूर्वक इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए जीने से पहले सफलतापूर्वक बैट टेस्ट किया गया है। निष्कर्ष बैकटेस्टिंग एक व्यापार प्रणाली के विकास के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। यदि सही तरीके से बनाया और व्याख्या की गई है, तो यह व्यापारियों को उनकी रणनीतियों का अनुकूलन और सुधार में मदद कर सकता है, तकनीकी या सैद्धांतिक खामियां पा सकता है, साथ ही वास्तविक दुनिया के बाजारों में इसे लागू करने से पहले उनकी रणनीति में विश्वास हासिल कर सकता है। संसाधन व्यापार (व्यापारिकता) - उच्च अंत व्यापार प्रणाली विकास अमीब्रोकर (एम्ब्रोकोमर) - बजट ट्रेडिंग सिस्टम विकास। श्रेय बैटिंग टेस्टिंग बैक टेस्टिंग एक महत्वपूर्ण उपकरण है, यह देखने के लिए कि क्या आपकी रणनीति काम करती है या नहीं। बैकटेस्टिंग सॉफ्टवेयर ऐतिहासिक डेटा पर आपकी रणनीति का उदहारण करता है और एक बैकटेस्टिंग रिपोर्ट प्रदान करता है, जो आपको उचित ट्रेडिंग सिस्टम विश्लेषण करने की अनुमति देता है। 64-बिट संस्करण आपको ज्यादा डेटा लोड करने की सुविधा देता है जैसे कि आपको सबसे सटीक बैटिंगिंग भी है। इस सुविधा पर तकनीकी जानकारी के लिए संबंधित विकी पृष्ठ को देखें सटीकता मुख्य मल्टीकार है जो विशेष रूप से रणनीति विकास और बैकटेस्टिंग के लिए बनाई गई एक समाधान है। हमारा दर्शन यह है कि रणनीति का बैकस्टेस्टिंग यथार्थवादी होना चाहिए क्योंकि आधुनिक प्रौद्योगिकी की अनुमति है। 64-बिट मल्टीचैर्ट सटीक बैकस्टेस्टिंग के लिए टिक-बाय-टिक डेटा को बड़ी संख्या में संभालना संभव बनाता है। यथार्थवादी बैकस्टेस्टिंग हालांकि कोई सन्निकटन 100 पूर्ण नहीं हो सकता है, हमने रणनीति व्यापार के लिए पिछले बाजार स्थितियों और आदेश निष्पादन को सही तरीके से ठीक करने के लिए कुछ भी किया है। विशिष्ट बैकटेस्टिंग इंजनों में कई मान्यताओं और शॉर्टकट हैं, जिसके परिणामस्वरूप अवास्तविक परीक्षण और अविश्वसनीय परिणाम होते हैं। मल्टीकार एक संस्थागत स्तर के व्यापार मंच है जो मान्यताओं को कम करता है और कई कारकों पर विचार करता है। उन्नत तकनीक रणनीति बैकस्टेस्टिंग के लिए बहुत अधिक डेटा और सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता होती है जो इसे प्रोसेस करने में सक्षम है। मल्टी-थ्रेडिंग का उपयोग तब किया जाता है जब आप मल्टीचर्च में रणनीति अनुकूलन की प्रक्रिया करते हैं। यह कई कार्यों को अलग अलग कोर में फैलता है, ताकि वे बहुत तेज़ी से पूरा कर सकें। मल्टी कार्टर के 64-बिट संस्करण की मदद से आप विस्तृत मूल्य आंदोलनों के लिए आंकड़ों को भी सालों और वर्षों तक लोड कर सकते हैं। पढ़ने के लिए आसान आप अपने चार्ट पर आपके सिग्नल को कुछ ही क्लिक्स पर कैसे दिखा सकते हैं बाहर निकलने के आदेश को सभी संबंधित एंट्री ऑर्डर के लिए एक दृश्य रेखा से जोड़ा जा सकता है, यदि लाइन व्यापार में फायदेमंद होती है, लाल नहीं तो लाल होगी। यदि आप उन रंगों या किसी अन्य दृश्य पहलू को पसंद नहीं करते हैं, तो आप इसे आसानी से बदल सकते हैं। बैकेट टेस्टिंग के लिए अपनी मुद्रा का चयन करें मुद्रा मुद्रा में विदेशी मुद्रा जोड़े या गैर-यूएस प्रतीकों के लिए निर्दिष्ट मुद्रा के साथ बैकस्टेस्टिंग रणनीति के दौरान लाभ और हानि की गणना करने की अनुमति है। यदि आप अपनी रणनीति को एक प्रतीक पर बैकस्टेस्ट करते हैं जो आपके ब्रोकर खाते से भिन्न मुद्रा में आधारित है तो आप एक मुद्रा रूपांतरण लागू करना चाह सकते हैं। परिणामों को यथासंभव पूर्णता के रूप में बनाने के लिए, हम प्रत्येक दिन के लिए वास्तविक मुद्रा दर का उपयोग करते हैं। आपके व्यापार को यथासंभव आसान बनाने के लिए सभी मुद्रा रूपांतरण पर्दे के पीछे होता है। हम पृष्ठभूमि में डेटा का अनुरोध करने और आवश्यक गणना करने के लिए हमारे सर्वर का उपयोग करते हैं। हमारे बैकटास्टिंग सॉफ्टवेयर में निहित सभी आवश्यक कारकों में निम्नलिखित आवश्यक कारकों पर विचार किया गया है: तरलता, टिकट-दर-टिक मूल्य परिवर्तन, पूछ-बिड-व्यापार मूल्य मतभेद, कमीशन, झुकने, प्रारंभिक पूंजी, ब्याज दर और व्यापार का आकार। तरलता को ध्यान में रखते हुए जब मल्टीचैर्टज इंजन एक रणनीति का बैकअप लेता है, तो यह पहचानता है कि तरलता की कमी के कारण सभी सीमा आदेश नहीं भरे जाएंगे। इस कारण से, आपके पास एक ऑर्डर भरने का विकल्प होता है जब कीमत लक्ष्य हिट हो जाता है या जब यह निश्चित अंकों के अंक (पीप) से अधिक हो जाता है। अधिक जानकारी हमारे विकी पेज पर है पूछें, बोली, और व्यापार की कीमतें बैकस्टेस्टिंग इस बात को ध्यान में रखती है कि वास्तविक कीमतें पूछना कीमत पर होती हैं, बोली की कीमतों पर वास्तविक बिक्री। यह हमारे बैकटेस्टिंग सिमुलेशन को यथासंभव यथार्थवादी बना देता है। सटीक रणनीति Backtesting उपयोगकर्ता को एक और अधिक यथार्थवादी अनुकरण प्रदान कर सकते हैं। सांख्यिकीय मध्यस्थता जैसे उच्च आवृत्ति रणनीतियों का बैकअप लेने के लिए, उपयोगकर्ता को ऐतिहासिक व्यापार डेटा के अतिरिक्त ऐतिहासिक बिडस्क डेटा को ध्यान में रखना चाहिए। टिक-बाय-टिक अनुकरण बैक टेस्टिंग के दौरान सटीकता बढ़ाने के लिए बार आवर्तक आवश्यक है। मल्टीचर्ट्स छोटे-छोटे घटकों से बाहर छिड़काव करते हैं, कुछ मिनटों में टिक्क्स, घंटा और दिन की सलाखों से दूसरे और मिनट की सलाखों के बाहर। बार बारकोडर का उपयोग करके आप प्रत्येक बार के भीतर सटीक मूल्य आंदोलनों को पुन: निर्मित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, बार मैग्निफायर घंटे तक अपरिहार्य रूप से लोड कर सकता है, और एक मिनट-दर-मिनट के आधार पर रणनीति का बैक-टेट किया जाएगा। यहां अधिक तकनीकी विवरण जानें। तत्काल अभ्यास के लिए रणनीतियों मल्टीचेर्ट्स बैकस्टास्टिंग इंजन भी बाजार को रोकता है, रोकें, सीमाएं, बंद की सीमा और एक रद्द-अन्य (ओसीओ) आदेश। लाभ लक्ष्य, स्टॉप-लॉसन और अनुगामी स्टॉप भी मानक बैंटेस्टिंग फीचर्स हैं। इसके शीर्ष पर, मल्टीचर्ट्स 80 से अधिक इज़िल लेवलेज रणनीतियों के साथ आता है, ताकि आप backtesting.9 का अभ्यास कर सकें। वापस परीक्षण व्यापार की कला वापस परीक्षण जैसा कि Ive पहले उल्लेख किया है, मैं वास्तव में व्यापार के बारे में प्यार करता हूँ कि एक, किसी भी अन्य व्यवसाय के विपरीत, आप पूरी तरह से किसी भी असली पैसे को खतरे में डाल के बिना अपने व्यापार मॉडल (व्यापार योजना) का परीक्षण कर सकते हैं। व्यापार में, इस आकलन की प्रक्रिया को वापस परीक्षण कहा जाता है। बैक परीक्षण वह क्षेत्र है जिसे अब व्यापारियों द्वारा उपेक्षित किया जाता है। Ive पिछले अध्यायों में मनोविज्ञान और धन प्रबंधन के महत्व के बारे में बात की और इसलिए बहुत सारे अन्य व्यापारिक कोच हैं इतना अधिक है, अब जानकारी और जागरूकता के चारों ओर मुड़ते हैं। आपको केवल नेट पर सर्फ करने के लिए देखना है कि इन क्षेत्रों पर कितना फोकस रखा जाना चाहिए। लेकिन यह सब ध्यान वापस परीक्षण की कीमत पर है। मेरा मानना ​​है कि वापस व्यापार का परीक्षण करने के परिणामस्वरूप, अब व्यापार का नया कम समझ और सराहना क्षेत्र बन गया है। वापस वापस क्यों इतना महत्वपूर्ण व्यापार वापस परीक्षण का परीक्षण सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे आपके प्रविष्टियों और निकास, धन प्रबंधन और मनोविज्ञान पर निम्नलिखित तरीकों से प्रभावित करता है: प्रविष्टियां और वापस आती है परीक्षण आपको ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके अपने पूरे सिस्टम प्रदर्शन का परीक्षण करने में सक्षम बनाता है। उस जानकारी के साथ, आप उन परिणामों का उत्पादन करने के लिए आवश्यक समायोजन कर सकते हैं जो आप देख रहे हैं। मनी मैनेजमेंट बैक टेस्टिंग आपको विभिन्न पैसे प्रबंधन मॉडल की जांच करने की अनुमति देता है ताकि आपके सिस्टम के साथ सबसे अच्छा काम हो सके। किताब में पहले चर्चा की गई मनोविज्ञान, आपके सिस्टम की मजबूती और कमजोरियों को समझना, भले ही वे केवल कागज पर ही आपके व्यापारिक विश्वास को बेहतर बनाएंगे। जब आप वास्तविक के लिए व्यापार करना शुरू करते हैं तो आपके प्रदर्शन पर अनकही असर होगा आप जो भी तकनीकी विश्लेषण मानदंड के साथ व्यापार करने के लिए उपयोग करते हैं, इसका उपयोग औसत, कैंडलस्टिक्स, अस्थिरता ब्रेकआउट, फिबोनैचि रिट्रेसमेंट या किसी भी अन्य ट्रेडिंग सिस्टम के साथ व्यापार करने के लिए करते हैं, ताकि आप अपनी क्षमता के बारे में किसी भी संभावित संदेह को दूर करने के लिए इसे पूरी तरह से परीक्षण कर सकते हैं। वापस परीक्षण के बिना, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है और आमतौर पर व्यापारियों को अपने व्यापारिक सिस्टम पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करते हैं। वे विनाशकारी परिणामों के साथ अक्सर अपनी ट्रेडिंग योजना को संशोधित करने के लिए प्रलोभन देते हैं। यह प्रलोभन आमतौर पर ट्रेडों को खोने की एक स्ट्रिंग या एक नए फैजाज़-बैंग इंडिकेटर के साथ अपने व्यापारिक प्रणाली को बदलने का एक अवसर से आता है जो चैट मंचों में नवीनतम फीड के बारे में बात की गई है। जो कुछ भी सच साबित करने के लिए बहुत अच्छा लगता है वह एक व्यापारी का ध्यान आकर्षित करेगा जो अपने व्यापार प्रणाली से संतुष्ट नहीं है, बस इसलिए क्योंकि उसने पहली बार अपनी प्रणाली का ठीक से परीक्षण नहीं किया है। उसने विकसित किए गए सिस्टम को सफलतापूर्वक व्यापार करने के लिए जरूरी आत्मविश्वास का निर्माण नहीं किया है क्या मेरी व्यापारिक रणनीति लाभदायक होगी क्या यह व्यापारिक दुनिया में सबसे ज्यादा सवाल है? लेखक मार्क जूरिक ने अपनी किताब कम्प्यूटरीकृत ट्रेडिंग में इसका जवाब देने के लिए जाना था, जैसा कि बॉक्स 9.1 में दिखाया गया है। स्रोत: जूरिक, एम 1 999, कम्प्यूटरीकृत ट्रेडिंग: डे ट्रेडिंग और ओवरराइट प्रॉफिट्स को अधिकतम करने, न्यू यॉर्क इंस्टिट्यूट ऑफ फाइनेंस, न्यूयॉर्क। लेकिन वास्तव में ट्रेडिंग बैकस्टेस्टिंग का परीक्षण करना वापस व्यापार कर रहा है वास्तविक पैसे के साथ वास्तविक समय में परीक्षण करने के बजाय ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके एक व्यापारिक रणनीति का परीक्षण करने की प्रक्रिया है। परीक्षण से प्राप्त मीट्रिक का संकेत हो सकता है कि यह रणनीति कितनी अच्छी तरह से निष्पादित होती, यह पिछले ट्रेडों पर लागू की गई थी। इन परिणामों की व्याख्या करते हुए ट्रेडिंग सिस्टम की क्षमता का आकलन करने के लिए पर्याप्त मीट्रिक वाले व्यापारी प्रदान करता है। तार्किक रूप से, हम जानते हैं कि इस प्रकार के परीक्षण से परिणाम भविष्य के रिटर्न की सटीक सटीकता के साथ भविष्यवाणी करने में समर्थ नहीं होंगे, हालांकि, यह एक संकेतक प्रदान कर सकता है कि क्या आपको एक ट्रेडिंग सिस्टम का पीछा करना चाहिए या नहीं। और अधिक, यदि आप आगे बढ़ने और सिस्टम का व्यापार करने का निर्णय लेते हैं, तो यह आपको मार्गदर्शित करेगा कि क्या उम्मीद है। लेकिन सवाल यह है कि आप समय के साथ एक ट्रेडिंग सिस्टम के प्रदर्शन का परीक्षण कैसे कर सकते हैं मैन्युअल रूप से या कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर के साथ ऐसा करने के दो तरीके हैं ईमानदार होने के लिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही एकमात्र वास्तविक विकल्प है मैंने दोनों परीक्षण तरीकों की कोशिश की है और मैनुअल परीक्षण न केवल समय लगता है बल्कि प्रभावी रूप से दोहराने और परीक्षण करने के लिए बहुत कठिन है। व्यापार बैकस्टेस्टिंग सॉफ्टवेयर से प्राप्त लाभों को अतिव्याप्त नहीं किया जा सकता है। यह आपको समय की बचत करेगा और आपके सिस्टम को ठीक करने और परीक्षण करने के लिए एक अंतहीन अवसर प्रदान करेगा। अच्छा बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए पूंजी में एक छोटा सा खर्च संभावित रूप से आप बाजार में हजारों बचा पाएंगे यदि आप एक सफल और मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम डिजाइन करने पर विचार कर रहे हैं तो यह एक बहुत बुद्धिमान निवेश है। मैकेनिकल बैकिंग परीक्षण कृपया अपने मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम में विशेष रूप से कीमत डेटा (खुली, उच्च, निम्न, बंद, मात्रा) के साथ काम करते हैं, तो आप वापस परीक्षण सॉफ्टवेयर का उपयोग करने में सक्षम होंगे, कृपया समझें। उदाहरण के लिए, कहते हैं कि आप निम्नलिखित प्रविष्टि नियम के साथ एक यांत्रिक व्यापार प्रणाली बनाते हैं: नियम: समापन मूल्य के 30-दिवसीय चलती औसत से ऊपर की समाप्ति मूल्य के 10-दिवसीय चलते औसत को पार करते समय एक सुरक्षा खरीदते हैं। यह नियम ऐतिहासिक डेटा पर काफी आसानी से परीक्षण किया जा सकता है। दूसरी ओर, आपका खरीद सिग्नल नियम थोड़ा और अधिक जटिल हो सकता है जैसे: नियम: सुरक्षा की खरीद करें, जब समापन मूल्य के 10-दिवसीय चलती औसत 30 दिनों की समाप्ति मूल्य के चलते औसत से ऊपर पार हो जाता है और पीई अनुपात 75 या उसके मूल्य से कम तीन महीने पहले यह नियम उस डेटा का परिचय देता है जिसे प्रायः मूल्य जानकारी के डेटाबेस में प्रदान या रखरखाव नहीं किया जाता है। सफलतापूर्वक वापस परीक्षण करने के लिए इसमें सुरक्षा के ऐतिहासिक आंकड़े और मूल्य-से-आय अनुपात (पीई अनुपात) प्राप्त करना शामिल होगा। विशेष रूप से, इक्विटी के एक समूह के ऐतिहासिक डेटा में केवल खुले, उच्च, निम्न, बंद और मात्रा शामिल होंगे प्रत्येक अवधि के लिए इस सीमा के कारण, कई मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम पूरी तरह से कीमत तकनीकी संकेतक के आसपास डिज़ाइन किए गए हैं। दुर्भाग्य से मौलिक आंकड़ों के आधार पर सबसे अधिक यांत्रिक व्यापार प्रणाली खुदरा निवेशकों के दायरे से बाहर है, क्योंकि एक पूर्ण व्यापार वापस परीक्षा आयोजित करने के लिए उपलब्ध ऐतिहासिक डेटा की कमी के कारण है। पीछे सॉफ्टवेयर परीक्षण सौभाग्य से, इन दिनों, कई चार्टिंग पैकेज में वापस सॉफ्टवेयर का परीक्षण किया गया है। यदि आपने पिछले अध्याय में एक चार्टिंग पैकेज को चुनने की प्रक्रिया का पालन किया है, तो आपको या तो उसमें से एक को वापस परीक्षण क्षमताओं के साथ मिलना चाहिए या जो कि संगत है एक और ऑफ-शेल्फ पैकेज के साथ आपने उन लोगों के लिए, जिन्होंने अध्याय 8 में मेटास्टॉक खरीदने का फैसला किया था, ट्रेडसिम 8211 परम-ट्रेडिंग-सिस्टमस्ट्रेशसम संभवत: सबसे यथार्थवादी, सच्चे व्यापारिक सिम्युलेटरअलाइजर्स है जो मैंने पाया है। यह जल्दी से एक व्यापार प्रणाली का परीक्षण और मूल्यांकन कर सकता है, चाहे एक ही सुरक्षा या एक बहु-सुरक्षा पोर्टफोलियो। मेरा मानना ​​है कि टेडी बैकिंग टेस्टिंग आत्म-संदेह को दूर करने का एकमात्र तरीका है। एक बार आपने स्थापित किया है कि आपके पास विश्वसनीय और मजबूत व्यापार प्रणाली है, तो आप इसे व्यापार में विश्वास करेंगे। इसी तरह आपके चार्टिंग सॉफ़्टवेयर के साथ, सुनिश्चित करें कि आप अपने पैकेज को सामने सामने रखते हैं आप इसे पूरी तरह से प्राप्त करने में समर्थ नहीं होंगे जब तक कि आप पूरी तरह से समझें कि यह कैसे काम करता है और आप इसके साथ क्या कर सकते हैं। वैकल्पिक समाधान अफसोस की बात है, मैंने कई क्लाइंट को टेस्ट करने के संबंध में इसे कभी भी नहीं देखा है। कई लोगों के लिए, बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर केवल तकनीकी है.अगर आप उस श्रेणी में आते हैं, हार न दें सिस्टम डिजाइन प्रक्रिया में इसका एक महत्वपूर्ण कदम है कम तकनीकी के लिए, मुझे ट्रेडिंग एनेलिज़र अंतिम-ट्रेडिंग-सिस्टमस्टा नामक एक समाधान मिला है। यह वास्तविक समय का व्यापार करने से पहले आपके सिस्टम का विश्लेषण करने के लिए इसका उपयोग करना आसान और सही है महत्वपूर्ण नोट: अगर आपको लगता है कि चांदी की बुलेट में ठोकर रखने की आशा में परीक्षण और पुन: परीक्षण मिलते हैं, तो याद रखें, आप कभी भी एक ट्रेडिंग सिस्टम नहीं बनाएंगे जिसमें 100 सफलता दर है। कई लोगों ने (मेरे शामिल) की कोशिश की है और हर कोई विफल हो गया है। न्यूनतम चालान और अच्छा जोखिम-प्रतिफल रेशम के साथ आपको एक अच्छा व्यापार प्रणाली की तलाश करनी चाहिए। कई व्यापारिक प्रणालियों में वे जीतने की तुलना में ट्रेडों को और अधिक खो चुके हैं और फिर भी वे अभी भी पैसा बनाते हैं। पैसे प्रबंधन कैसे (अध्याय 6 देखें।) सिस्टम-डिज़ाइन आरा पहेली का अंतिम टुकड़ा यह है कि आप पिछले अध्यायों में तैयार किए गए ट्रेडिंग सिस्टम को ले जायें और इसका परीक्षण करें। अपने सिस्टम का परीक्षण करके आपने खुद को व्यापारियों के शीर्ष 1 में रख दिया है, आपकी सफलता। बधाई एक ट्रेडिंग बैक टेस्टिंग पैकेज खरीदें: ट्रेड सिम 8211 परम-ट्रेडिंग-सिस्टमस्ट्रेशिम ट्रेडिंग प्रदर्शन एनालाइज़र 8211 अल्टीमेटेटराइडिंग सिस्टमस्टापा अपने चुने हुए बैक परीक्षण सॉफ़्टवेयर को अंदर और आउट करें। अपने प्रवेश, निकास, और धन प्रबंधन नियम सहित आपके नए डिज़ाइन किए गए सिस्टम का परीक्षण करें। क्या आपने पोर्टफोलियो की जांच की है 123 महीने में 50 रुपये के लिए आप मौलिक और तकनीकी चर के लिए स्क्रीन करते हैं, इसका बैकस्टेस्ट करते हैं, सशक्त जांच करते हैं (यह सुनिश्चित करने के लिए सैकड़ों बार यादृच्छिक प्रविष्टियां होती हैं कि आप चेरी चयन न करें) और पृथक खरीद और बेचने के नियमों के साथ सिमुलेशन परीक्षण , झुकाव, कस्टम यूनिवर्स, ब्लाह, ब्लाह, ब्लाह यदि आप इसे परीक्षण करने के लिए साइन अप करते समय कोड का उपयोग करते हैं, तो आप इसे 45 दिनों के लिए निःशुल्क परीक्षण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। पोर्टफोलियो 123 से पहले मैंने सोचा था कि केवल जैक्स रिसर्च विज़ार्ड एक कम लागत वाला विकल्प था 8211, लेकिन पानी के नीचे के संस्करण के लिए सैकड़ों डॉलर, उत्तरजीविता पूर्वाग्रह, और अन्य समस्याओं 8211 नहीं धन्यवाद। आईएमओ के बारे में 120 वें लागत के लिए इसकी संस्थागत ग्रेड सॉफ्टवेयर Jesuraj 7 मार्च 2012 5:07 पर हाय डेव, मैं इस उत्कृष्ट aritcle पढ़ने के लिए हुआ मेटास्टॉक में, मैं केवल मेरी आधे स्थिति का लाभ बुक करना चाहता हूं और मुझे ऐसा करने का एक तरीका नहीं मिल सका। क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि मेटास्टॉक में ऐसा परीक्षण संभव है या नहीं धन्यवाद और सम्मान के साथ Jesuraj