वॉल्यूम चलती - औसत - गणना

आपके द्वारा भेजे जाने वाले ईमेल के बारे में महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी इस सेवा का उपयोग करके, आप अपने असली ईमेल पते को इनपुट करने के लिए सहमत हैं और केवल उन लोगों को ही भेजें जिन्हें आप जानते हैं। कुछ अधिकार क्षेत्र में एक ईमेल में झूठी पहचान करने के लिए कानून का उल्लंघन है। आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी जानकारी केवल आपकी तरफ से ईमेल भेजने के उद्देश्य से फिडेलिटी द्वारा उपयोग की जाएगी। आपके द्वारा भेजी गई ई-मेल की विषय रेखा फिडेलिटी होगी: आपका ईमेल भेजा गया है। म्यूचुअल फंड्स और म्युचुअल फंड निवेश - फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स लिंक पर क्लिक करने से एक नई विंडो खुल जाएगी I वेटेड मूविंग एवरेज (डब्लूएमए) विवरण एक वेटेड मूविंग एवरेज हाल के आंकड़ों पर अधिक वजन बढ़ाता है और पिछले आंकड़ों पर कम होता है। यह प्रत्येक सलाखों के मूल्य को भारिंग कारक द्वारा गुणा करके किया जाता है। इसकी अनूठी गणना के कारण, डब्लूएमए, समान सरल मूविंग एवल के मुकाबले कीमतों का अधिक बारीकी से पालन करेगी। यह निर्देशक कैसे काम करता है, रुझान दिशा निर्धारित करने में मदद के लिए डब्लूएमए का उपयोग करें। यह खरीदने के लिए एक संकेत हो सकता है जब कीमतें डब्ल्यूएमए के पास या बस नीचे आईं। जब यह कीमत डब्ल्यूएमए की तरफ या उसके ऊपर रैली पर बेचने का संकेत हो सकता है। मूविंग एवरेज भी समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्रों को इंगित कर सकते हैं। बढ़ते डब्लूएमए मूल्य कार्रवाई का समर्थन करता है, जबकि गिरते डब्लूएमए मूल्य कार्रवाई के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है। यह रणनीति खरीद के विचार को पुष्ट करती है जब कीमत बढ़ते डब्लूएमए के निकट होती है या कीमत गिरने डब्ल्यूएमए के निकट होती है। डब्ल्यूएमए सहित सभी चलती औसत, सही तल पर या शीर्ष पर एक व्यापार की पहचान करने के लिए तैयार नहीं हैं। मूविंग एवरेज मान्य हैं कि आपका व्यापार प्रवृत्ति की सामान्य दिशा में है, लेकिन प्रवेश और निकास में देरी के साथ। डब्ल्यूएमए में थोड़ी देर की देरी है तो एसएमए WMA व्याख्या करते समय एसएमए पर लागू होने वाले नियमों का उपयोग करें। ध्यान रखें, हालांकि, कि डब्ल्यूएमए आमतौर पर मूल्य आंदोलन के प्रति अधिक संवेदनशील होता है यह एक दोधारी तलवार हो सकती है एक ओर, डब्लूएमए एसएमए की तुलना में पहले ही रुझानों की पहचान कर सकता है फ्लिप की तरफ, डब्लूएमए शायद इसी एसएमए की तुलना में अधिक व्हीसॉज का अनुभव करेगी। गणना सबसे हालिया डेटा अधिक भारी भारित है, और अंतिम डब्ल्यूएमए मूल्य के लिए अधिक योगदान देता है। डब्ल्यूएमए की गणना करने के लिए इस्तेमाल किया भारित कारक सूचक के लिए चयनित अवधि से निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए, 5 अवधि वाली डब्लूएमए की गणना निम्न प्रकार से की जाएगी: डब्लूएमए (पी 1 5) (पी 2 4) (पी 3 3) (पी 4 2) (पी 4 1) (पी 5 1) (5 4 3 2 1) कहां: पी 1 वर्तमान मूल्य पी 2 मूल्य एक बार पहले, आदि भारित औसत मूल्य (वीडएडब्ल्यूएपी) वॉल्यूम भारित औसत मूल्य (वीडब्ल्यूएपी) परिचय वॉल्यूम-वेटेड औसत मूल्य (वीडएडब्ल्यूएपी) वास्तव में यह कैसा लगता है: मात्रा द्वारा भारित औसत मूल्य वर्तमान दिन के लिए कुल व्यापारिक मात्रा से विभाजित सभी व्यापारिक अवधियों के डॉलर मूल्य के बराबर VWAP। जब व्यापार बंद हो जाता है और व्यापार समाप्त होने पर समाप्त होने पर गणना शुरू होती है चूंकि यह केवल मौजूदा ट्रेडिंग दिवस के लिए अच्छा है, गणना में अंतरार्इ अवधि और डेटा का उपयोग किया जाता है। टिकटिक बनाम मिनट पारंपरिक VWAP टिक डेटा पर आधारित है। जैसा कि कोई कल्पना कर सकता है, दिन के प्रत्येक मिनट के दौरान कई टिकें (ट्रेड) होते हैं। सक्रिय समय अवधि के दौरान सक्रिय प्रतिभूतियां अकेले एक मिनट में 20-30 टिक सकती हैं। एक सामान्य स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग दिन में 3 9 0 मिनट के साथ, कई शेयर प्रतिदिन 5000 से अधिक टिक्स के साथ समाप्त होते हैं। हर दिन 5000 से ज्यादा शेयर कारोबार होते हैं और इन टिक्शंस में तेजी से बढ़ाना शुरू हो जाता है। कहने की जरूरत नहीं है, टिक डेटा बहुत संसाधन गहन है। आंकड़ों के आधार पर, VWAP के बजाए, स्टॉक क्रार्ट्स इंट्राडे अवधि (1, 5, 10, 15, 30 या 60 मिनट) के आधार पर इंट्राडे VWAP प्रदान करता है। ध्यान दें कि गणना की प्रकृति के कारण दैनिक, साप्ताहिक या मासिक अवधि के लिए VWAP परिभाषित नहीं किया गया है (नीचे देखें)। गणना VWAP गणना में पांच कदम शामिल हैं। सबसे पहले, अंतराल अवधि के लिए सामान्य मूल्य की गणना करें। यह उच्च, निम्न और करीब का औसत है दूसरा, अवधि 039 की मात्रा से ठेठ मूल्य गुणा करें। तीसरा, इन मूल्यों का एक चलना कुल बनाएँ यह एक संचयी कुल के रूप में भी जाना जाता है। चौथा, चलने वाला कुल मात्रा बनाएं (संचयी मात्रा) पांचवें, मात्रा के चलने वाले कुल भाग के चलते कुल मूल्य-मात्रा को विभाजित करते हैं। इसके बाद के संस्करण आईबीएम में व्यापार के पहले 30 मिनट के लिए 1 मिनट के वीडएडएपी दिखाते हैं। संचयी मात्रा के आधार पर संचयी मूल्य-मात्रा को विभाजित करना एक मूल्य स्तर का उत्पादन करता है जो मात्रा से समायोजित (भारित) होता है। पहला वीडब्ल्यूएपी मान हमेशा सामान्य कीमत होता है क्योंकि मात्रा अंश और भाजक में बराबर होती है। वे एक दूसरे को पहले गणना में रद्द करते हैं नीचे दिए गए चार्ट आईबीएम के लिए वीडब्ल्यूएपी के साथ 1 मिनट की सलाखों को दिखाते हैं। कीमतें 127.36 से लेकर उच्चतम पर 126.67 तक थीं, जो व्यापार के पहले 30 मिनट के लिए कम थीं। यह वास्तव में एक बहुत ही अस्थिर पहले 30 मिनट था। VWAP 127.21 से 127.0 9 से लेकर है और इस समय के बीच में इस सीमा के बीच बिताया है। लक्षण बढ़ते औसत की तरह, वीडएडब्ल्यूएपी लांग कीमत क्योंकि यह औसत डेटा पर आधारित औसत है। अधिक डेटा है, अधिक से अधिक अंतराल एक शेयर 3 पीएम से कुछ 331 मिनट के लिए व्यापार कर रहा है। एक संचयी औसत के रूप में, यह सूचक 330 अवधि चलती औसत के समान है। यह पिछले डेटा का एक बहुत कुछ है दिन के अंत में 1-मिनट के VWAP मूल्य अक्सर 390 मिनट चलती औसत के लिए समाप्ति मूल्य के बहुत करीब होता है। दोनों चलती औसत उस दिन के लिए 1 मिनट की सलाखों पर आधारित होती हैं। करीब, दोनों 390 मिनट के डेटा (एक पूर्ण दिन) पर आधारित हैं। हालांकि दिन के दौरान 390 मिनट की चलती औसत VWAP के साथ तुलना नहीं की जा सकती। एक 3 9 0 मिनट की चलती औसत 12:00 बजे में पिछले दिन के आंकड़े शामिल होंगे। VWAP नहीं होगा। याद रखें, वीडएपीएपी गणना बंद होने पर खुली और अंत में ताजा शुरू होती है। 150 मिनट का व्यापार 12:00 बजे तक समाप्त हो गया है। इसलिए, 12:00 में वीडब्लैक को 150 मिनट चलती औसत से तुलना करना पड़ता है। इस अंतराल के बावजूद, चार्टलिस्ट VWAP को वर्तमान कीमत के साथ तुलना कर सकते हैं ताकि इंट्राडे कीमतों की सामान्य दिशा निर्धारित की जा सके। यह चलती औसत के समान काम करता है। सामान्यतया, वीडएडब्ल्यूएपी के नीचे अंतराल की कीमतें गिर रही हैं और वीडएडएपीएपी से ऊपर की कीमतें बढ़ रही हैं। वीडब्ल्यूएपी कहीं -03 के उच्च-निम्न रेंज के बीच गिर जाएगी जब कीमतें दिन के लिए बाध्य होती हैं। अगले तीन चार्ट बढ़ते, गिरने और फ्लैट VWAP के उदाहरण दिखाते हैं। वीडएडब्ल्यूएपी वीडएपीएप का उपयोग तरलता अंक की पहचान करने के लिए किया जाता है। वॉल्यूम-वेटेड मूल्य माप के रूप में, VWAP वॉल्यूम से भारित मूल्य स्तर को दर्शाता है। इससे बड़े ऑर्डर वाले संस्थानों की मदद मिल सकती है। यह विचार बाजार को बाधित करने के लिए नहीं है, जब बड़ी खरीद या बेचने के आदेश दर्ज करते हैं VWAP इन संस्थानों को एक बहुत ही कम समय अवधि के दौरान एक विशिष्ट सुरक्षा के लिए तरल और अतरल मूल्य की कीमतों को निर्धारित करने में सहायता करता है। व्यावसायिक दक्षता को मापने के लिए VWAP का भी उपयोग किया जा सकता है किसी सुरक्षा को खरीदने या बेचने के बाद, संस्थान या व्यक्ति अपनी कीमत की तुलना वीडब्ल्यूएपी मानों से कर सकते हैं। VWAP मूल्य के नीचे निष्पादित एक खरीद ऑर्डर को अच्छी भर मानी जाएगी क्योंकि सुरक्षा को कम से कम औसत कीमत पर खरीदा गया था। इसके विपरीत, वीडब्ल्यूएपी के ऊपर निष्पादित विक्रय आदेश को एक अच्छा भरना माना जाएगा क्योंकि यह औसत से अधिक मूल्य पर बेचा गया था। निष्कर्ष VWAP एक दिन के लिए कीमतों के संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है। जैसे, इंट्रेड विश्लेषण के लिए यह सबसे उपयुक्त है। चार्टर्ड इंट्राडे प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए VWAP मूल्यों के साथ मौजूदा कीमतों की तुलना कर सकते हैं रिश्तेदार मूल्य निर्धारित करने के लिए VWAP का भी उपयोग किया जा सकता है। VWAP मूल्य के नीचे की कीमतें उस दिन या विशिष्ट समय के लिए अपेक्षाकृत कम हैं। उस दिन या विशिष्ट समय के लिए VWAP मूल्यों के ऊपर की कीमत अपेक्षाकृत अधिक है। ध्यान रखें कि VWAP एक संचयी संकेतक है, जिसका मतलब है कि डेटा बिंदुओं की संख्या पूरे दिन बढ़ती रहती है। 1 मिनट के चार्ट पर, आईबीएम के करीब 90 डेटा पॉइंट (मिनट) 11 एएम तक, 1PM से 210 डेटा पॉइंट और करीब 3 9 0 डेटा पॉइंट्स बंद होंगे। दिन बढ़ने के रूप में संख्या नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। यही कारण है कि वीडएडब्ल्यूएपी कीमतों की गिरावट और दिन बढ़ने के साथ-साथ यह अंतराल बढ़ जाती है। शार्पक्रर्ट्स वॉल्यूम-वेटेड औसत मूल्य (वीडएडब्ल्यूएपी) को शार्पचरट पर ओवरले इंडिकेटर के रूप में प्लॉट किया जा सकता है। सुरक्षा प्रतीक दर्ज करने के बाद, एक इंट्राडे अवधि और श्रेणी चुनें। यह 1 दिन के लिए हो सकता है या चार्ट को भर सकता है। अधिक विस्तार की तलाश में चार्टिस्ट चार्ट को भरने के लिए चुन सकते हैं सामान्य स्तर की तलाश में चार्टिस्ट 1 दिन चुन सकते हैं। वीडब्ल्यूएपी को एक दिन से अधिक समय पर प्लॉट किया जा सकता है, लेकिन एक नया गणना अवधि शुरू होने के बाद संकेतक अगली बंद की कीमत के लिए अगले कीमत के लिए सामान्य मूल्य से कूद जाएगा। यह भी ध्यान रखें कि VWAP मान कभी-कभी मूल्य चार्ट को बंद कर सकते हैं 45.5 पर VWAP को चार्ट पर 45.8 से 47 तक की एक मूल्य सीमा के साथ दिखाया जाएगा। चार्टिस्टों को कभी भी चार्ट पर वीडएडएडब्ल्यूएपी देखने के लिए एक पूरे दिन सीमा का विस्तार करने की आवश्यकता होती है। VWAP मान हमेशा चार्ट के शीर्ष बाईं ओर प्रदर्शित होता है एक लाइव उदाहरण देखने के लिए नीचे दिए गए चार्ट पर क्लिक करें। सरल मूविंग एवरेज और वॉल्यूम दर-ऑफ-चेंज यह आलेख मूविंग एवरेज (एमए) की खोज करता है, जो हम सबसे पुराना संकेतक का उपयोग करते हैं। मूविंग एवरेज के पीछे गणित और उनकी खरीद और बिक्री ट्रिगर्स को समझना और पहचानना बहुत आसान है। ट्यूटोरियल: चार्ट पैटर्न का विश्लेषण एक केस स्टडी एमए, सूचक की साजिश रचने में उपयोग किए जाने वाले समय की अवधि के बावजूद। हमें एक चिकनी रेखा के रूप में एक प्रवृत्ति दिखाती है समय अवधि इस बात के आधार पर अलग-अलग होंगे कि क्या उपयोगकर्ता अल्पकालिक व्यापारिक परिणाम या दीर्घकालिक निवेश परिप्रेक्ष्य चाहता है। मान समीकरण का अगला महत्वपूर्ण हिस्सा है, और, अधिकांश भाग के लिए, तकनीशियन प्रत्येक सत्र की समाप्ति मूल्य का उपयोग करेंगे जिसके परिणामस्वरूप एक सरल चलती औसत एक चिकनी एमए के लिए दिन के अंत का उपयोग करके, औसत निवेशक दोपहर में बाजारों के बाद अपनी रणनीति का मूल्यांकन करने के लिए समय ले सकता है, जो कि अगले सुबह की उद्घाटन की घंटी से पहले होता है। (एसएमए के बारे में अधिक जानकारी के लिए, सरल मूविंग एवेरेस मेक ट्रेडेन्स को आउट आउट देखें।) चार्ट के साथ बनाया गया चार्ट पहला चार्ट अगस्त 2000 से मार्च 2003 के पहले कुछ हफ्तों से शुरू होने वाले नॉर्टेल नेटवर्क (एनटी- NYSE) के प्रदर्शन को दर्शाता है। चार्ट तीन साधारण एमए प्रदर्शित करता है लाल रेखा एक 50-दिवसीय एमए है, नीली रेखा एक 100-दिवसीय एमए है और बैंगनी लाइन एक 200-दिवसीय एमए है। आप देख सकते हैं कि लाल रेखा तीन से कम चिकनी है साधारण एमए के ऊपर मूल्य कार्रवाई पार करने के रूप में निवेशकों को एक मुद्दा खरीदना चाहिए क्योंकि एक सामान्य एमए के नीचे मूल्य कार्रवाई पार हो जाती है। उपरोक्त चार्ट में 50-दिवसीय एमए (लाल रेखा) के मुताबिक, नॉर्टल के शेयरों को खरीदने का सबसे अच्छा समय नवंबर 2001 के पहले सप्ताह के दौरान हुआ, जब रेखा 6.45 स्तर पर थी। 100 दिनों के एमए (नीला) का इस्तेमाल करने वाले निवेशकों के साथ चार्ट तैयार किया गया था, निवेशकों ने नवंबर 13, 2001 को या फिर 7.50 स्तर पर बाजार में वापस आना होगा। और आखिरकार, एक 200-दिवसीय एमए (बैंगनी) का उपयोग करने वाले एक निवेशक, अधिक दीर्घकालिक प्रवृत्ति दृष्टिकोण के लिए, नॉर्टल नेटवर्क को खरीदने के लिए नहीं मानता, क्योंकि कीमत कार्रवाई तेजी से मूल्य निर्धारण के कम समय के दौरान एमए में प्रवेश नहीं करती थी। (मूविंग एवरल लिफाफे में चलने की औसत का उपयोग करने के बारे में अधिक जानें: एक लोकप्रिय ट्रेडिंग टूल रिफ़ाइनिंग करें।) निवेशकों के लिए जो एनटी में कूद गए थे, खरीदा सिग्नल के कुछ ही हफ्ते बाद ही बेचने का संकेत आया। पहला विक्रय सिग्नल 16 जनवरी, 2002 को आया था, जब 50-दिवसीय एमए और नॉर्टेल नेटवर्क से नीचे की कीमत में कमी आई और 7.27 पर बंद हुआ। 5 फरवरी को, उन निवेशकों ने 100 दिवसीय एमए का उपयोग किया होगा, जब नॉर्टेल 6.20 पर बंद हो जाएगा। इस अवधि के दौरान इन चलती औसत के उपयोग से निवेशकों द्वारा बहुत कम पैसा बनाया गया था। परंपरा के साथ बनाया गया चार्ट अक्टूबर 2002 के अंत तक ऐसा नहीं था कि सिग्नल एक बार फिर स्पष्ट रूप से परिभाषित होते थे। 24 वें दिन, 50 दिन के एमए समर्थकों के लिए एक स्पष्ट खरीद संकेत दिखाई दिया, जिन्होंने पिछले सत्र से 1.07 की समाप्ति मूल्य को 0.17 कर दिया था। वास्तव में, कुछ व्यापारियों ने पिछले दिन मैदान में कूद कर दिया था जब एमए पहली बार प्रवेश किया गया था। कम आक्रामक 100 दिन के एमए के अनुयायियों को अगले दिन तक इंतजार करना पड़ा जब स्टॉक की कीमत 1.14 के स्तर पर फिर से बढ़ गई। पारगमन के साथ बनाया गया चार्ट अब सिग्नल की पुष्टि हो रही है कि हमने कई चलती औसतों का उपयोग करते हुए एक बहुत सरल दृष्टिकोण पर एक नजर डाली है, एक अतिरिक्त प्रसिद्ध सूचक को लाने के महत्व की अन्वेषण करें जो संकेतों को खरीदने और बेचने की पुष्टि करने और पुष्टि करने में मदद कर सकता है। मात्रा दर-परिवर्तन (वी-आरओसी) सूचक को उपरोक्त चार्ट में डाला जाता है। यह सूचक शून्य रेखा से नीचे सकारात्मक मूल्यों और नीचे नकारात्मक है। सकारात्मक मूल्य से पता चलता है कि मौजूदा रुझान की दिशा में ड्राइविंग मूल्य गतिविधि जारी रखने के लिए पर्याप्त बाजार समर्थन है। एक नकारात्मक मूल्य बताता है कि समर्थन की कमी है और कीमतें स्थिर या रिवर्स हो सकती हैं (वी-आरओसी के बारे में हमारे लेख, परिवर्तन की मात्रा दर के बारे में अधिक जानें।) आप 5 नवंबर, 2001 को शुरू हुआ उल्टा मूल्य प्रवृत्ति की पुष्टि देख सकते हैं, जब वॉल्यूम 13.115.400 था और वी-आरओसी एक दिखा रहा था शून्य संख्या (-4.52) यह वास्तव में इस दिन था कि मूल्य कार्रवाई 50 दिन के एमए से ऊपर चली गई और शेयर की कीमत 6.26 पर बंद हुई। दो दिन बाद, कीमत 7.01 की वृद्धि के साथ, प्रवृत्ति जारी रही और वी आरओसी ने 20,016,000 की मात्रा के साथ 142.00 की एक ठोस सकारात्मक संख्या दिखायी। वी-आरओसी प्रवृत्ति में दूसरे शिखर के दिन 13 नवंबर को, वॉल्यूम 24956,200 थी, वी-आरओसी फिर 202.91 था और नॉर्टेल की कीमत बढ़कर 7.55 हो गई। अंत में 1 9 नवंबर को हुई सचित्र प्रवृत्ति लाइन की तीसरी चोटी में, 411.84 की वी-आरओसी दिखायी गयी, जिसमें 36,353,100 और 8.52 शेयर की कीमत थी। 12 कारोबारी दिनों की अवधि में कीमत की पहली चाल से शुरू की गई कीमत, 2.25 या 36 की कीमतें बढ़ीं, 50 दिन के एमए के माध्यम से तोड़ने, और मात्रा दर-परिवर्तन की महत्वपूर्ण बढ़ोतरी को देखते हुए। नवंबर 28 से 12 दिसंबर तक की नीली रुख वी-आरओसी में अलग-अलग कमजोरी दिखाती है क्योंकि मूल्य कार्रवाई 50-दिवसीय एमए से ऊपर व्यापार और स्टॉक मूल्य में चढ़ने के लिए जारी रही। नॉर्टेल नेटवर्क में डिस्डेलाइनिंग वॉल्यूम दिखाते हुए वी-आरओसी इंडिकेटर के समर्थन के बिना, 50-दिन एमए के ऊपर की कीमत एक्शन ट्रेडिंग पर पूरी तरह से निर्भर निवेशक मार्च के महीने में महसूस किए गए महत्वपूर्ण लाभ को खो सकता है। महत्वपूर्ण मात्रा में दिखाए जाने वाले अगले प्रमुख चरम पर नकारात्मक गिरावट आई थी, और शेयर की कीमत सिर्फ दो कारोबारी दिनों के उच्चतम दो डॉलर से भी कम थी। निष्कर्ष निवेशकों को समय के रुझान की पुष्टि करने के लिए समय लेना चाहिए, जो कि दो बहुत ही सरल संकेतकों की तुलना करने में उतने आसान हो सकते हैं जो आपको अच्छे समय और ट्रेंड आन्दोलन के ठोस सत्यापन दे देंगे। अगली बार जब आप अपने पसंदीदा मूविंग एवरों के चार्ट को देखते हैं तो मात्रा और उसके दर की दर की जांच करना याद रखें।